Les options, simplement
IV percentile
La part des jours de bourse de l'année écoulée où la volatilité implicite a clôturé sous celle d'aujourd'hui. Plus robuste que l'IV rank, car un seul pic exceptionnel ne peut pas le fausser.
Comprendre ce terme en contexte
Tiré de la leçon de l’Académie : Le tableau de bord du vendeur d'options. Découvrez le cours et les conditions d’accès par abonnement.
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