Combien de liquidités garantissent le put ?

Pour un contrat standard de 100 actions, le modèle utilise le prix d’exercice × 100 par contrat. Les exigences du courtier peuvent varier. L’assignation entraîne l’achat au prix d’exercice.

Un put garanti peut-il perdre de l’argent ?

Oui. Sous le seuil de rentabilité, les pertes peuvent dépasser la prime. La perte maximale suppose que les actions ne valent plus rien ; les impôts sont exclus.

Calculatrice · Put garanti

Calculateur de put garanti par liquidités Payé pour attendre votre prix.

Estimez les liquidités nécessaires, le rendement de la prime et le seuil de rentabilité d’un put garanti par liquidités.Vendre un put 100 à 2,00 $US rapporte 1,99 % en 30 jours — 24,3 % annualisé ; seuil de rentabilité 98,01 $US. Probabilité de gain : 63,4 %.

Prime encaissée

199,34 $US

Annualisé

24,3 %

1,99 % du capital en 30 jours

30 joursVI 19 % · depuis la prime

Zone de gainZone de perteOù le cours peut finir · VI 19 %Cours

Seuil de rentabilité

98,01 $US

2 % de marge avant une perte

Probabilité de gain

63,4 %

Assignation 51,1 %

Capital sécurisé

10 000 $US

Liquidités garanties au strike

Perte max

−9 801 $US

Si l’action tombe à 0 $

Préparer le trade

Choisissez une stratégie, récupérez un cours et remplissez le contrat — la réponse suit votre saisie.

Sous-jacent

Cours en direct

Symbole

Prix du sous-jacent

Saisissez un ticker et appuyez sur Obtenir : le cours en direct, la fourchette sur 52 semaines et les prochaines dates de résultats et d’ex-dividende s’affichent ici.

Contrat

Strike

Prime / action

Contrats

Jours avant échéance

Liquidités disponibles (facultatif)

Enregistrez des trades comme celui-ci, suivez les assignations et voyez votre vrai rendement annualisé — gratuitement.

Scénarios et probabilités

Ce que rapporte le trade si l’action bouge, et les probabilités derrière le résultat ci-dessus — les grecques sont repliées plus bas.

VI 19 %· depuis la prime

Analyse de scénarios

Var.Mouvement	Prix	P&L	Rend.Rendement
-20 %	80 $US	-1 801 $US	-18 %
-10 %	90 $US	-801 $US	-8 %
-5 %	95 $US	-301 $US	-3 %
Seuil (-2 %)	98,01 $US	0 $US	0 %
Stable	100 $US	199 $US	2 %
5 %	105 $US	199 $US	2 %
10 %	110 $US	199 $US	2 %
20 %	120 $US	199 $US	2 %

Rendements et risque

Rendement du capital: 1,99 %
Prime / jourPrime nette répartie sur les jours avant échéance — la façon la plus juste de comparer des échéances.: 6,64 $US
Protection à la baisseDe combien l'action peut baisser depuis le cours actuel avant que le trade perde de l'argent à l'échéance.: 2 %

Probabilité

Prob. d'assignationProbabilité que le put vendu finisse dans la monnaie et que les actions soient assignées.: 51,1 %
Mouvement attendu (1σ)Mouvement à un écart-type d'ici l'échéance : cours × VI × √(jours/365). Le prix reste dans ±1σ environ 68 % du temps.: ± 5,45 $US
Fourchette 1σ: 94,55 $US – 105,45 $US

Exemple chiffré

Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.

Vous vendez un put de strike 100,00 $US pour 2,00 $US par action, à 30 jours de l’échéance. Le courtier bloque 10 000,00 $US ; après 1,00 $US de frais, vous gardez 199,00 $US — 1,99 % sur cette somme, environ 24,2 % par an si l’opération se répète. Sous 98,01 $US à l’échéance, l’opération perd de l’argent ; avec 25 % de volatilité implicite, le modèle lui donne 59,7 % de chances de profit.

Liquidités garantissant le put: 10 000,00 $US
Prime conservée après frais: 199,00 $US
Rendement sur la liquidité: 1,99 % · 24,2 % par an
Seuil de rentabilité par action: 98,01 $US
Probabilité estimée de bénéfice: 59,7 %

Questions fréquentes

Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.

Combien de liquidités garantissent le put ?: Pour un contrat standard de 100 actions, le modèle utilise le prix d’exercice × 100 par contrat. Les exigences du courtier peuvent varier. L’assignation entraîne l’achat au prix d’exercice.
Un put garanti peut-il perdre de l’argent ?: Oui. Sous le seuil de rentabilité, les pertes peuvent dépasser la prime. La perte maximale suppose que les actions ne valent plus rien ; les impôts sont exclus.

Le reste de l’atelier

Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.

Étapes suivantes

Planifiez le trade avant de le passer : le calculateur de taille de position indique combien d’actions ou de contrats tiennent dans votre risque, le calculateur de profit d’options trace le gain à l’échéance, le calculateur risque/rendement compare l’objectif au stop, et le simulateur de drawdown montre jusqu’où une série de pertes peut aller. Nouveau dans les options ? Commencez par les leçons gratuites Pourquoi vendre des options plutôt que les acheter, Lire une chaîne d’options et Les Grecs, en langage clair.

Les termes derrière les chiffres

Actions pour la roueVolatilité, dividendes et résultats par titre

Continuer

Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.

Compte gratuitSuivez votre roue gratuitementEnregistrez vos opérations, suivez assignations et roulements, voyez votre revenu réel — sans carte bancaire.Créer un compte gratuit AcadémieApprendre la roue pour de bonUn cours structuré, de la première option au guide expert, avec quiz et opérations commentées.Découvrir l’Académie GlossaireChercher un termeDes définitions en clair, illustrées, avec la leçon derrière chacune.Ouvrir le glossaire

L’infolettre gratuite de YieldCove

Recevez The Wheelhouse par courriel

Un courriel chaque dimanche — la semaine à venir, des idées pratiques sur la stratégie wheel et les nouveautés YieldCove. Lecture gratuite. Désabonnement en tout temps.

À des fins éducatives seulement — pas un conseil financier.