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Calculateur de put garanti par liquidités

Estimez les liquidités nécessaires, le rendement de la prime et le seuil de rentabilité d’un put garanti par liquidités.

Revenu de prime
199,34 $US
Annualisé
24,25 %
Seuil de rentabilité
98,01 $US

Paramètres

Échéance ven. 23 oct.

Résultats

Revenu de prime
199,34 $US
Annualisé
24,25 %
Rendement du capital
1,99 %
Prime / jour
6,64 $US
Prime nette répartie sur les jours avant échéance — la façon la plus juste de comparer des échéances.
Capital sécurisé
10 000 $US
Seuil de rentabilité
98,01 $US
Protection à la baisse
2 %
De combien l'action peut baisser depuis le cours actuel avant que le trade perde de l'argent à l'échéance.
Perte max
-9 800,66 $US
Pire scénario si l'action tombe à 0 $ à l'échéance (le cours ne peut pas descendre sous zéro).

Profil de gain à l'échéance

P&L net selon le prix du sous-jacent

Probabilités & Greeks

VI 19 %· depuis la prime

Probabilité

Probabilité de gain
63,4 %
Probabilité que le trade soit gagnant à l'échéance (prix au-delà du seuil), selon un modèle lognormal sans dérive.
Prob. d'assignation
51,1 %
Probabilité que le put vendu finisse dans la monnaie et que les actions soient assignées.
Mouvement attendu (1σ)
± 5,45 $US
Mouvement à un écart-type d'ici l'échéance : cours × VI × √(jours/365). Le prix reste dans ±1σ environ 68 % du temps.
Fourchette 1σ
94,55 $US – 105,45 $US

Greeksput vendu, de votre côté du trade

Delta position (Δ)
0,46
Exposition en actions de la position vendue, par action. Positive pour un put vendu, négative pour un call vendu.
Thêta / jour
3,04 $US
Décroissance de la prime encaissée par jour calendaire, toutes choses égales.
Gamma (Γ)
-0,0728
Gamma de position : la vitesse à laquelle le delta bouge par 1 $ du sous-jacent. Négatif pour une option vendue.
Véga / 1 %
-11,39 $US
Variation de la valeur de la position par point de volatilité implicite — négative pour une option vendue : une VI en hausse pénalise.

La valeur théorique et l'écart exigent une VI de marché — ajoutez-la dans Avancé. Avec une VI déduite de votre propre prime, ils vaudraient ≈ 0 $ par construction.

Les probabilités supposent un prix lognormal sans dérive ; les Greeks et la valeur théorique utilisent Black-Scholes au taux sans risque. Estimations seulement — sans garantie.

Analyse de scénarios

MouvementPrixP&LRendement
-20 %80 $US-1 801 $US-18 %
-10 %90 $US-801 $US-8 %
-5 %95 $US-301 $US-3 %
Seuil (-2 %)98,01 $US0 $US0 %
Stable100 $US199 $US2 %
5 %105 $US199 $US2 %
10 %110 $US199 $US2 %
20 %120 $US199 $US2 %

P&L net à l'échéance si le sous-jacent varie de chaque montant depuis le prix actuel (ou le strike). La ligne Seuil montre le mouvement exact qui fait basculer le trade.

Questions fréquentes

Combien de liquidités garantissent le put?
Pour un contrat standard de 100 actions, le modèle utilise le prix d’exercice × 100 par contrat. Les exigences du courtier peuvent varier. L’assignation entraîne l’achat au prix d’exercice.
Un put garanti peut-il perdre de l’argent?
Oui. Sous le seuil de rentabilité, les pertes peuvent dépasser la prime. La perte maximale suppose que les actions ne valent plus rien; les impôts sont exclus.

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À des fins éducatives seulement — pas un conseil financier.