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Calculateur de probabilité et de seuil de rentabilité Les probabilités, avant de vendre.
Estimez la probabilité d’une échéance bénéficiaire selon un modèle simple, avec seuil de rentabilité et limites de résultat.Selon ce modèle, l’opération finit rentable 59,66 % du temps ; le seuil de rentabilité est à 98,01 $US.
Probabilité estimée de bénéfice
59,66 %
Probabilité de clôturer sous le prix d’exercice du put
51,43 %
Seuil de rentabilité par action
98,01 $US
Bénéfice maximal à l’échéance
199,00 $US
Perte maximale à l’échéance
9 801,00 $US
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Vos données
Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre scénario. Prix et primes en USD par action ; frais par contrat.
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Votre estimation
Un contrat de 100 actions, une volatilité constante et un modèle lognormal avec un taux d’intérêt nul. Le bénéfice inclut prime, frais et coût des actions pour un call couvert.
- Probabilité estimée de bénéfice
- 59,66 %
- Probabilité de clôturer sous le prix d’exercice du put
- 51,43 %
- Seuil de rentabilité par action
- 98,01 $US
- Bénéfice maximal à l’échéance
- 199,00 $US
- Perte maximale à l’échéance
- 9 801,00 $US
Il s’agit d’une estimation de modèle, pas d’une prévision ni d’un signal. Dividendes, impôts, sauts de cours et exercice anticipé sont exclus. Dépasser un prix d’exercice ne garantit pas l’assignation.
Enregistrez cette transaction dans un suivi gratuit : YieldCove calcule le P/L, l'assignation et les roulements.
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Exemple chiffré
Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.
Reprenons le même put de strike 100,00 $US vendu 2,00 $US, à 30 jours, avec l’action à 100,00 $US et 25 % de volatilité implicite. Le modèle estime la probabilité d’une échéance rentable à 59,7 % et celle de finir sous le strike à 51,4 %. Le seuil de rentabilité est de 98,01 $US ; au mieux, vous gardez 199,00 $US.
- Probabilité estimée de bénéfice
- 59,7 %
- Probabilité de clôturer sous le prix d’exercice du put
- 51,4 %
- Seuil de rentabilité par action
- 98,01 $US
- Bénéfice maximal à l’échéance
- 199,00 $US
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Questions fréquentes
Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.
- Que signifie la probabilité de bénéfice ?
- Elle estime si la position combinée dégage un bénéfice strictement positif à l’échéance. Si le résultat maximal ne peut pas être positif, la probabilité affichée est nulle.
- Pourquoi l’estimation peut-elle être inexacte ?
- La volatilité peut changer et les rendements réels peuvent s’écarter du modèle. L’exercice anticipé, les dividendes et les frais non saisis ne sont pas inclus.
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Le reste de l’atelier
Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.
Étapes suivantes
Planifiez le trade avant de le passer : le calculateur de taille de position indique combien d’actions ou de contrats tiennent dans votre risque, le calculateur de profit d’options trace le gain à l’échéance, le calculateur risque/rendement compare l’objectif au stop, et le simulateur de drawdown montre jusqu’où une série de pertes peut aller. Nouveau dans les options ? Commencez par les leçons gratuites Pourquoi vendre des options plutôt que les acheter, Lire une chaîne d’options et Les Grecs, en langage clair.
Les termes derrière les chiffres
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Continuer
Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.
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