Outils gratuits
Calculateur de probabilité et de seuil de rentabilité
Estimez la probabilité d’une échéance bénéficiaire selon un modèle simple, avec seuil de rentabilité et limites de résultat.
Vos données
Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre scénario. Prix et primes en USD par action; frais par contrat.
Votre estimation
Un contrat de 100 actions, une volatilité constante et un modèle lognormal avec un taux d’intérêt nul. Le bénéfice inclut prime, frais et coût des actions pour un call couvert.
- Probabilité estimée de bénéfice
- 59,66 %
- Probabilité de clôturer sous le prix d’exercice du put
- 51,43 %
- Seuil de rentabilité par action
- 98,01 $US
- Bénéfice maximal à l’échéance
- 199,00 $US
- Perte maximale à l’échéance
- 9 801,00 $US
Il s’agit d’une estimation de modèle, pas d’une prévision ni d’un signal. Dividendes, impôts, sauts de cours et exercice anticipé sont exclus. Dépasser un prix d’exercice ne garantit pas l’assignation.
Questions fréquentes
- Que signifie la probabilité de bénéfice?
- Elle estime si la position combinée dégage un bénéfice strictement positif à l’échéance. Si le résultat maximal ne peut pas être positif, la probabilité affichée est nulle.
- Pourquoi l’estimation peut-elle être inexacte?
- La volatilité peut changer et les rendements réels peuvent s’écarter du modèle. L’exercice anticipé, les dividendes et les frais non saisis ne sont pas inclus.
L’infolettre gratuite de YieldCove
Recevez The Wheelhouse par courriel
Trois éditions par semaine — contexte de marché, idées pratiques sur la stratégie wheel et nouveautés YieldCove. Lecture gratuite. Désabonnement en tout temps.
À des fins éducatives seulement — pas un conseil financier.