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Calculateur de call couvert

Estimez la prime, le seuil de rentabilité et le bénéfice plafonné d’un call vendu sur des actions que vous détenez.

Revenu de prime
199,34 $US
Rendement si exercé
4,07 %
Seuil de rentabilité
96,01 $US

Paramètres

Échéance ven. 23 oct.

Résultats

Revenu de prime
199,34 $US
Rendement si exercé
4,07 %
Rendement total si les actions sont rachetées au strike : prime plus le gain (ou la perte) entre le prix de revient et le strike.
Rendement statique
2,03 %
Statique annualisé
24,75 %
Si exercé, annualisé
49,58 %
Rendement si exercé ramené à un an — simple, jamais composé, puisqu'il s'agit d'un résultat unique.
Gain max si exercé
399,34 $US
Seuil de rentabilité
96,01 $US
Prix de revient moins la prime : le cours à l'échéance où le trade est à zéro.
Prime / jour
6,64 $US
Prime nette répartie sur les jours avant échéance — la façon la plus juste de comparer des échéances.
Protection à la baisse
2 %
Prime ÷ cours actuel : la baisse que la prime absorbe avant que les actions soient perdantes sur ce trade.
Perte max
-9 600,66 $US
Pire scénario si l'action tombe à 0 $ à l'échéance (le cours ne peut pas descendre sous zéro).

Profil de gain à l'échéance

P&L net selon le prix du sous-jacent

Probabilités & Greeks

VI 15,9 %· depuis la prime

Probabilité

Probabilité de gain
80,8 %
Probabilité que le trade soit gagnant à l'échéance (prix au-delà du seuil), selon un modèle lognormal sans dérive.
Prob. d'exercice du call
49,1 %
Probabilité que l'action clôture au-dessus du strike du call et que les actions soient rachetées.
Mouvement attendu (1σ)
± 4,57 $US
Mouvement à un écart-type d'ici l'échéance : cours × VI × √(jours/365). Le prix reste dans ±1σ environ 68 % du temps.
Fourchette 1σ
95,43 $US – 104,57 $US

Greekscall vendu, de votre côté du trade

Delta position (Δ)
-0,54
Exposition en actions de la position vendue, par action. Positive pour un put vendu, négative pour un call vendu.
Thêta / jour
3,63 $US
Décroissance de la prime encaissée par jour calendaire, toutes choses égales.
Gamma (Γ)
-0,0869
Gamma de position : la vitesse à laquelle le delta bouge par 1 $ du sous-jacent. Négatif pour une option vendue.
Véga / 1 %
-11,38 $US
Variation de la valeur de la position par point de volatilité implicite — négative pour une option vendue : une VI en hausse pénalise.

La valeur théorique et l'écart exigent une VI de marché — ajoutez-la dans Avancé. Avec une VI déduite de votre propre prime, ils vaudraient ≈ 0 $ par construction.

Les probabilités supposent un prix lognormal sans dérive ; les Greeks et la valeur théorique utilisent Black-Scholes au taux sans risque. Estimations seulement — sans garantie.

Analyse de scénarios

MouvementPrixP&LRendement
-20 %80 $US-1 601 $US-16,3 %
-10 %90 $US-601 $US-6,1 %
-5 %95 $US-101 $US-1 %
Seuil (-4 %)96,01 $US0 $US0 %
Stable100 $US399 $US4,1 %
5 %105 $US399 $US4,1 %
10 %110 $US399 $US4,1 %
20 %120 $US399 $US4,1 %

P&L net à l'échéance si le sous-jacent varie de chaque montant depuis le prix actuel (ou le strike). La ligne Seuil montre le mouvement exact qui fait basculer le trade.

Questions fréquentes

Que comprend un call couvert?
Un contrat standard couvre 100 actions. Saisissez le coût des actions, le prix d’exercice, la prime, les frais et la durée. L’estimation combine les actions et l’option.
La prime représente-t-elle tout mon bénéfice?
Non. Une baisse des actions peut dépasser la prime reçue. Les gains au-delà du prix d’exercice sont abandonnés si les actions sont cédées. Impôts et dividendes sont exclus.

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