Conseils Pro · 25 oct. 2026

Gamma d’un put vendu : le risque qu’un delta fixe masque

Un exemple hypothétique distingue le delta final de la sensibilité sur l’ensemble d’un mouvement de l’action. Pourquoi l’exposition varie — et pourquoi une grecque n’est pas une prévision.

PRO#options-education #gamma #cash-secured-put #risk-management

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Gros plan d’un réveil numérique blanc affichant 4:00 en rouge sur une surface brune réfléchissante. — Photo: Derek Jensen (Tysto) / Wikimedia Commons, public domain (PD-self). Cropped and resized.

Par

Le desk YieldCove

PRO

Publié

25 oct. 2026

Temps de lecture

3 min de lecture

Titres

—

6 sources citées

Un put vendu peut devenir plus sensible à la baisse de l’action à mesure que celle-ci se poursuit. Le gamma explique pourquoi le delta à l’ouverture n’est pas une mesure fixe du risque. Cette leçon distingue la sensibilité à la fin d’un mouvement de la…

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