Glossaire · Les fondations des options · V
Volatilité implicite (IV) en termes simples.
L'anticipation prospective du marché sur le mouvement, déduite des prix actuels des options. Une IV plus élevée signifie des premiums plus riches.
Parcours
Les fondations des options
11 termes dans ce parcours
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La volatilité implicite, le vent dans le dos du vendeur
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Classé à la lettre V
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Termes liés, cartographiés plus bas
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L’idée, en contexte
Comment lire l’illustration ci-dessus et où l’Académie l’enseigne.
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La volatilité implicite règle la largeur de la cloche : le centre ombré est le mouvement attendu, les queues les grands mouvements rares.
En anglais : Implied volatility (IV)
Où il est enseigné
Les fondations des options
La volatilité implicite, le vent dans le dos du vendeur
« La volatilité implicite, le vent dans le dos du vendeur » présente ce terme avec des exemples chiffrés, un quiz et les opérations qui l’entourent. L’Académie fait partie de l’abonnement YieldCove.
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Termes liés
8 termes gravitent autour de celui-ci — les mots de sa définition, les termes de la même leçon et ceux qui s’appuient dessus.
- Utilisé dans la définition
- Même leçon
- S’appuie sur ce terme
- Même parcours
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Pour aller plus loin
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