Clôture du 10 août : le VIX et les taux montent, les puces reculent

Les grands indices américains terminent lundi en léger recul

Les actions américaines ont terminé le lundi 10 août 2026 sur de modestes baisses des principaux indices. Le S&P 500 a clôturé à 7 753,11, en recul de 4,53 points, soit 0,06 %. Le Nasdaq-100 a perdu 100,50 points, soit 0,34 %, à 29 621,80, tandis que le Dow Jones Industrial Average a cédé 61 points, soit 0,11 %, à 53 976. Les flux différés officiels du Cboe ont fourni chaque clôture et clôture précédente; chaque variation quotidienne en points et en pourcentage a été recalculée indépendamment avant publication.

La volatilité et les taux des Treasuries progressent

Le VIX du Cboe a clôturé à 15,46, en hausse de 0,56 point, soit 3,76 %, contre 14,90 le 7 août. La courbe quotidienne officielle du Trésor américain plaçait le taux au pair à 2 ans à 4,25 %, six points de base au-dessus de 4,19 %, et le taux à 10 ans à 4,72 %, sept points de base au-dessus de 4,65 %. La progression simultanée du VIX et des taux de référence fournit un contexte daté; elle ne prouve pas une cause commune et ne constitue pas une prévision pour la séance de mardi.

À surveiller pour la wheel : Marvell et Amkor mènent le recul des puces

Dans la liste de surveillance actuelle de YieldCove, Marvell Technology (MRVL) a clôturé à 208,56 $, en baisse de 10,16 $, soit 4,65 %, contre 218,72 $. Amkor Technology (AMKR) a terminé à 52,87 $, en recul de 2,40 $, soit 4,34 %, contre 55,27 $. Le flux officiel de cotations différées du Cboe et le filtre officiel d’actions du Nasdaq concordaient pour les deux clôtures régulières et les variations en dollars. Ce bilan n’attribue aucun catalyseur propre aux sociétés, car les flux de clôture établissent ce qui s’est négocié, pas pourquoi chaque participant a agi.

Une forte baisse d’une action peut modifier la moneyness des options, accroître l’écart entre un prix d’exercice de call couvert et les actions, et changer l’obligation en espèces représentée par un prix d’exercice de put. Elle peut aussi coïncider avec un risque d’événement ou des écarts d’options plus larges qu’une clôture de l’action ne révèle pas. Les primes d’options sont cotées par action, un contrat standard représente normalement 100 actions et l’obligation complète compte davantage que la variation vedette. Toute cotation différée d’option doit être reconstruite chez un courtier avant d’utiliser la clôture comme contexte éducatif.