La tactique wheel, vue du desk
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ORCL : le put de 125 $ laisse un coussin de 18,0 %
Le put de 125 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de 3,13 $ et un coussin de 18,0 % à 11 h 51 HE. La VI dépasse sa norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre augmentent le risque.
ORCL : le put de 130 $ porte le risque des résultats
Le put de 130 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 5,70 $ et un coussin de 14,7 % à 9 h 53 HE. Sa volatilité implicite dépasse la norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre tombent pendant le contrat.
GOOGL : le put de 330 $ laisse un coussin de 8,4 %
Le put de 330 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 4,33 $ et un coussin de 8,4 % à 15 h 44 HE. Son rendement franchit à peine le filtre, tandis que les nouvelles obligations de 25 milliards de dollars d’Alphabet ajoutent un risque de financement.
ORCL : le put de 120 $ laisse 19,9 %, résultats inclus
Le put de 120 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 5,10 $ et un coussin de 19,9 %. Les résultats estimés au 8 septembre sont dans le contrat et ORCL reste sous ses moyennes de 50 et 200 jours.
ORCL : le put de 110 $ sous le creux annuel
Le put de 110 $ échéant le 28 août offrait une référence de 4,38 $ et un coussin de 12,4 % à 15 h 40 HE. L’écart touchait le plafond de 8 % et ORCL restait sous ses trois moyennes mobiles.
ORCL : le put de 110 $ laisse un coussin de 15,8 %
Le put de 110 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 3,48 $ et un coussin de 15,8 % à 15 h 36 HE. L’action Oracle évoluait sous ses trois grandes moyennes; la prime n’efface donc pas le risque d’une tendance baissière.