La tactique wheel, vue du desk
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Surveillance wheel CRDO : put 200 $, coussin 19,4 %, résultats dans la fenêtre
CRDO près de 234.04 $ affiche un put cash-secured 200 $ échéance 18 sept. autour de 11.25 $ mid (5.62 % en 30 jours ; ~68 % annualisé en maths de comparaison) et un seuil de rentabilité à 188.75 $ (~19.4 % sous le spot). Les résultats du 1er sept. après clôture tombent dans la fenêtre : le delta reste bas dans la bande maison, sur données publiques différées.
ORCL : le put de 125 $ laisse un coussin de 18,0 %
Le put de 125 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de 3,13 $ et un coussin de 18,0 % à 11 h 51 HE. La VI dépasse sa norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre augmentent le risque.
MRVL : le put de 170 $ laisse un coussin de 22,3 %
Le put de 170 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 5,93 $ et un coussin de 22,3 % à 15 h 43 HE. Les résultats du 27 août et la valorisation élevée empêchent de confondre ce coussin avec de la sécurité.
ORCL : le put de 130 $ porte le risque des résultats
Le put de 130 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 5,70 $ et un coussin de 14,7 % à 9 h 53 HE. Sa volatilité implicite dépasse la norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre tombent pendant le contrat.
NBIS : le put de 145 $ garde un coussin de 27,7 % avant les résultats
Le put de 145 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 8,75 $ et un coussin de 27,7 % à 11 h 55 HE. La croissance de 684 % des revenus du T1 et la prime riche se heurtent au risque des résultats du 12 août et à une valorisation de 54× à 56× les ventes.
RKLB : le put de 65 $ laisse un coussin de 24,2 %
Le put de 65 $ échéant le 18 septembre affichait un milieu de 3,075 $ et un coussin de 24,2 % à 15 h 40 HE. Les résultats arrivent lundi après la clôture : même le delta plus faible traverse un événement binaire.
MRVL : le put de 165 $ laisse 27,0 %, résultats inclus
Le put de 165 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 7,35 $ et un coussin de 27,0 %. Les résultats du 27 août sont dans le contrat et MRVL reste sous sa moyenne de 50 jours avec une valorisation élevée face aux pairs.
ORCL : le put de 120 $ laisse 19,9 %, résultats inclus
Le put de 120 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 5,10 $ et un coussin de 19,9 %. Les résultats estimés au 8 septembre sont dans le contrat et ORCL reste sous ses moyennes de 50 et 200 jours.
NBIS : le put de 160 $ offre 8,27 %, résultats inclus
Le put de 160 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 13,23 $ et un coussin de 33,3 %. Les résultats du 12 août sont dans le contrat et l’absence de volume matinal affiché impose une limite stricte.
MSFT : le put de 370 $ traverse les résultats de ce soir
Le put de 370 $ échéant le 28 août affichait une référence de 8,45 $ au point milieu et un coussin de 8,6 % à 15 h 37 HE. Microsoft publie après la clôture : la prime d’événement élevée accompagne un risque d’écart nocturne.
PLTR : le put de 110 $ laisse un coussin de 18,2 %
Le put de 110 $ échéant le 28 août a clôturé sur un point médian de 2,47 $ et un coussin de rentabilité de 18,2 %. Les résultats arrivent le 3 août pendant le contrat; cette cotation après la clôture doit donc être réévaluée à la prochaine ouverture.
TSLA : le put de 335 $ laisse un coussin de 12,9 %
Le put de 335 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 5,10 $ et un coussin de 12,9 % à 11 h 52 HE. Les résultats étaient attendus après la clôture : ce billet à faible delta illustre un risque événementiel, pas une promesse de sécurité.