Outil gratuit · Simulateur de drawdown · sans inscription
Simulateur de drawdown et de séries de pertes pour les options Jusqu’où une mauvaise passe peut-elle aller ?
Simulez des milliers de parcours à partir de votre taux de réussite, de vos gains et pertes moyens, de la taille de vos positions et du nombre d’opérations pour voir jusqu’où un drawdown peut descendre et combien de pertes peuvent s’enchaîner.Sur 144 opérations, la moitié des comptes simulés ont reculé de 12,4 % ou plus sous un sommet précédent, et un sur vingt de 24,1 % ou plus.
Drawdown maximal typique (médiane)
−12,4 %
1 parcours sur 20 recule d’au moins
−24,1 %
Plus longue série de pertes, médiane
3 pertes
95e centile : 4 pertes
Probabilité d’un drawdown de 20 % ou plus
12,5 %
Compte après 24 mois, médiane
57 258 $US
+14,5 %
Parcours finissant sous le départ
22,0 %
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Vos données
Les valeurs d’exemple décrivent un profil de type roue. Remplacez-les par vos propres chiffres. Tout se calcule dans votre navigateur avec une graine fixe : les mêmes données donnent toujours le même résultat.
Un nombre positif : ce que coûte en moyenne une opération perdante.
Le capital qu’une opération met à risque — pour un put garanti par liquidités, sa garantie en espèces : 12 500 $US au départ.
Le simulateur indique à quelle fréquence un compte recule d’au moins ce pourcentage sous un sommet.
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Votre estimation
Chaque opération est gagnante selon votre taux de réussite, indépendamment des autres. Un gain ajoute le gain moyen et une perte retire la perte moyenne, tous deux mesurés sur le capital à risque — la taille de position × le compte à ce moment-là —, si bien que les résultats se composent. Le drawdown maximal est la plus forte baisse sous un sommet, vérifiée après chaque opération.
Ce que ça veut dire
2 500 parcours · graine fixe 20261014
La moitié des 2 500 comptes simulés ont reculé de 12,4 % ou plus sous un sommet précédent à un moment ou un autre en 24 mois ; un sur quatre a reculé de 16,2 % ou plus, et un sur vingt de 24,1 % ou plus. Le pire parcours a reculé de 39,7 %.
La plus longue série de pertes a été de 3 pertes d’affilée sur un parcours typique, et de 4 pertes ou plus sur un parcours sur vingt (pire cas : 9 pertes). À 80 % de réussite, de telles séries relèvent du seul hasard. 12,5 % des parcours ont connu un drawdown de 20 % ou plus.
Après 24 mois, la moitié centrale des comptes a terminé entre 51 347 $US et 63 954 $US (médiane : 57 258 $US), et 22,0 % ont terminé sous les 50 000 $US de départ.
En moyenne, une opération ajoute 0,40 % du capital à risque, et le taux de réussite d’équilibre est de 76,9 % : les drawdowns ci-dessus sont le prix de cet avantage en cours de route, pas la preuve qu’il a disparu.
Comptes simulés dans le temps
2 500 parcours · zones ombrées : les 50 % et 90 % centraux des comptesDrawdown maximal de tous les parcours
Part des parcours selon leur plus forte baisse- Drawdown maximal, médiane
- -12,4 %
- Drawdown maximal, 75e centile
- -16,2 %
- Drawdown maximal, 95e centile
- -24,1 %
- Plus longue série de pertes, médiane
- 3 pertes
- Plus longue série de pertes, 95e centile
- 4 pertes
- Probabilité d’un drawdown de 20 % ou plus
- 12,5 %
- Compte après 24 mois, médiane
- 57 258 $US
- Parcours finissant sous le départ
- 22,0 %
- Résultat moyen par opération
- +0,40 %
Pire parcours : -39,7 %
Pire parcours : 9 pertes d’affilée
Du 5e au 95e centile : de 43 814 $US à 73 877 $US
Sous les 50 000 $US de départ
Du capital à risque · taux de réussite d’équilibre : 76,9 %
Simulation à but éducatif seulement — ni un conseil financier, ni une prévision, ni une recommandation. Les vraies opérations ne sont pas indépendantes : lors d’une correction, plusieurs puts peuvent être assignés en même temps, si bien que les drawdowns réels peuvent être plus profonds et les séries de pertes plus longues. Chaque gain et chaque perte ont la taille moyenne ; les frais, l’impôt, les fermetures anticipées, les roulements et la marge ne sont pas modélisés.
Suivez vos opérations dans un compte YieldCove gratuit : votre vrai taux de réussite, votre gain moyen et votre perte moyenne sont mesurés pour vous, prêts à être ramenés ici.
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Exemple chiffré
Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.
Un profil de type roue gagne 80 % de ses opérations, conserve 3 % du capital à risque sur un gain et perd 10 % sur une perte, avec 25 % d’un compte de 50 000 $US à risque par opération, 6 opérations par mois pendant 24 mois. Chaque opération rapporte en moyenne 0,4 % du capital à risque, et pourtant, sur 2 500 parcours simulés, le drawdown maximal médian atteint 12,4 %, un parcours sur vingt recule de 24,1 % ou plus, et 22,0 % des parcours finissent sous leur point de départ.
- Drawdown maximal, médiane
- -12,4 %
- Drawdown maximal, 95e centile
- -24,1 %
- Plus longue série de pertes, médiane
- 3 pertes
- Probabilité d’un drawdown de 20 % ou plus
- 12,5 %
- Compte après 24 mois, médiane
- 57 258 $US
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Questions fréquentes
Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.
- Qu’est-ce qu’un drawdown, et pourquoi compte-t-il pour la roue ?
- Un drawdown (repli) est la baisse entre la valeur la plus haute du compte et un creux qui suit, en pourcentage. Vendre des puts garantis par liquidités et des calls couverts gagne souvent, mais perd davantage quand ça perd : quelques pertes rapprochées peuvent effacer des mois de primes. Connaître le drawdown auquel s’attendre aide à choisir une taille de position que vous pourrez tenir.
- Combien de pertes peuvent s’enchaîner avec un taux de réussite élevé ?
- Plus qu’on le croit. Même à 80 % de réussite, trois ou quatre pertes d’affilée sont courantes sur 150 opérations, et certains parcours en voient six ou plus. Les vraies opérations ne sont pas non plus tout à fait indépendantes : lors d’une correction du marché, plusieurs positions peuvent perdre en même temps.
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Le reste de l’atelier
Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.
Étapes suivantes
Planifiez le trade avant de le passer : le calculateur de taille de position indique combien d’actions ou de contrats tiennent dans votre risque, le calculateur de profit d’options trace le gain à l’échéance, le calculateur risque/rendement compare l’objectif au stop, et le simulateur de drawdown montre jusqu’où une série de pertes peut aller. Nouveau dans les options ? Commencez par les leçons gratuites Pourquoi vendre des options plutôt que les acheter, Lire une chaîne d’options et Les Grecs, en langage clair.
Les termes derrière les chiffres
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Continuer
Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.
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