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Calculateur de ratio risque/rendement et taux de réussite Ce que l’opération doit rapporter.
Transformez une entrée, un stop et un objectif en ratio rendement/risque, en taux de réussite d’équilibre et, avec le vôtre, en espérance par opération en R.L’objectif rapporte 2,50 : 1 sur le risque : l’opération est à l’équilibre avec 28,6 % de réussite. À 40,0 % de réussite, l’opération moyenne rapporte +0,4R.
Rendement/risque
2,50 : 1
Taux de réussite d’équilibre
28,6 %
Risque par action
2,00 $US
−4,0 %
Rendement par action
5,00 $US
+10,0 %
Rendement par dollar risqué
2,50 $US
Espérance par opération
+0,4R
01
Vos données
Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre propre plan. Prix en USD par action.
La part de vos opérations qui atteignent l’objectif. Ajoute l’espérance par opération.
02
Votre estimation
Le rendement et le risque sont mesurés par action, de l’entrée jusqu’à l’objectif et jusqu’au stop. Taux de réussite d’équilibre = 1 ÷ (1 + rendement/risque) ; espérance = taux de réussite × rendement/risque − (1 − taux de réussite).
- Rendement/risque
- 2,50 : 1
- Taux de réussite d’équilibre
- 28,6 %
- Espérance par opération
- +0,4R
- Risque par action
- 2,00 $US (-4,0 %)
- Rendement par action
- 5,00 $US (+10,0 %)
- Rendement par dollar risqué
- 2,50 $US
- Sens
- Achat
Position acheteuse : le stop est sous l’entrée.
Suppose que chaque opération sort exactement à son stop ou à son objectif. Les sorties partielles, le slippage, les frais et un taux de réussite variable ne sont pas modélisés ; un taux de réussite passé ne prédit pas les prochaines opérations.
Suivez vos opérations dans un compte YieldCove gratuit : votre taux de réussite réel, votre rendement/risque et votre espérance sont mesurés pour vous.
Suivez vos opérations gratuitement dans YieldCove03
Exemple chiffré
Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.
Une entrée à 50,00 $US, un stop à 48,00 $US et un objectif à 55,00 $US risquent 2,00 $US par action pour en gagner 5,00 $US : 2,50 : 1. À ce ratio, gagner 28,6 % des opérations ne fait qu’équilibrer. Avec un taux de réussite de 40 %, l’opération moyenne rapporte +0,4R.
- Rendement/risque
- 2,50 : 1
- Taux de réussite d’équilibre
- 28,6 %
- Espérance par opération
- +0,4R
- Rendement par dollar risqué
- 2,50 $US
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Questions fréquentes
Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.
- Quel taux de réussite faut-il pour un ratio risque/rendement donné ?
- Pour être à l’équilibre, une opération doit gagner au moins 1 ÷ (1 + rendement/risque) du temps : 50 % à 1 : 1, 33,3 % à 2 : 1 et 25 % à 3 : 1. Un ratio plus élevé demande moins d’opérations gagnantes, mais un objectif plus lointain est en général atteint moins souvent.
- Qu’est-ce que l’espérance en R ?
- R est le montant risqué sur une opération. L’espérance est le résultat moyen par opération, en R : taux de réussite × rendement/risque − taux de perte. À 40 % de réussite et 2,5 : 1, elle vaut +0,4R — 100 $ par opération quand 1R vaut 250 $. Les frais et le slippage la réduisent.
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Le reste de l’atelier
Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.
Les termes derrière les chiffres
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Continuer
Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.
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