Que calcule la calculatrice wheel ?

Pour un put garanti ou un call couvert, elle affiche la prime nette après commissions, le rendement du capital immobilisé, le rendement annualisé simple ou composé, le seuil de rentabilité, la marge à la baisse et la perte max. Avec un prix du sous-jacent, elle ajoute le profil de gain à l'échéance, les probabilités de gain et d'assignation, le mouvement attendu et les Greeks de position. Le mode Roll compare un rachat avec le nouveau contrat, et le mode Wheel enchaîne un put et un call en un cycle.

Comment le rendement annualisé est-il calculé ?

Le rendement du capital est la prime nette divisée par les liquidités sécurisées (strike × 100 × contrats) ou, pour un call couvert, par le prix de revient des actions. Il est ramené à un an par 365 ÷ jours avant échéance, ou composé par cycle avec l'option Avancé. C'est une estimation de ce que rapporterait la répétition du trade, pas une garantie.

Quel est le seuil de rentabilité d'un put garanti ?

Le strike moins la prime reçue par action, plus les commissions par action. Sous ce prix à l'échéance, les actions assignées valent moins que ce que vous avez effectivement payé.

D'où viennent les probabilités ?

D'un modèle de prix lognormal sans dérive, avec la volatilité implicite que vous saisissez ou celle déduite de votre prime via Black-Scholes. Elles décrivent un modèle statistique du marché, pas une prévision, et ignorent les gaps de résultats et autres sauts.

Calculatrice · Put garanti

Calculatrice stratégie wheel Chiffrez-le avant de le passer.

Dimensionnez puts garantis, calls couverts, rolls et cycles wheel complets — prime, rendement annualisé, seuil de rentabilité, probabilités et Greeks.Vendre un put 100 à 2,00 $US rapporte 1,99 % en 30 jours — 24,3 % annualisé ; seuil de rentabilité 98,01 $US. Probabilité de gain : 63,4 %.

Prime encaissée

199,34 $US

Annualisé

24,3 %

1,99 % du capital en 30 jours

30 joursVI 19 % · depuis la prime

Zone de gainZone de perteOù le cours peut finir · VI 19 %Cours

Seuil de rentabilité

98,01 $US

2 % de marge avant une perte

Probabilité de gain

63,4 %

Assignation 51,1 %

Capital sécurisé

10 000 $US

Liquidités garanties au strike

Perte max

−9 801 $US

Si l’action tombe à 0 $

Préparer le trade

Choisissez une stratégie, récupérez un cours et remplissez le contrat — la réponse suit votre saisie.

Sous-jacent

Cours en direct

Symbole

Prix du sous-jacent

Saisissez un ticker et appuyez sur Obtenir : le cours en direct, la fourchette sur 52 semaines et les prochaines dates de résultats et d’ex-dividende s’affichent ici.

Contrat

Strike

Prime / action

Contrats

Jours avant échéance

Liquidités disponibles (facultatif)

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Gain et scénarios

Gain ou perte net à l’échéance selon le cours, et le mouvement exact qui fait basculer le trade.

Profil de gain à l'échéance

P&L net selon le prix du sous-jacent

Chargement…

Analyse de scénarios

Var.Mouvement	Prix	P&L	Rend.Rendement
-20 %	80 $US	-1 801 $US	-18 %
-10 %	90 $US	-801 $US	-8 %
-5 %	95 $US	-301 $US	-3 %
Seuil (-2 %)	98,01 $US	0 $US	0 %
Stable	100 $US	199 $US	2 %
5 %	105 $US	199 $US	2 %
10 %	110 $US	199 $US	2 %
20 %	120 $US	199 $US	2 %

Probabilités, rendements et Greeks

Chaque chiffre derrière la réponse ci-dessus — les Greeks sont repliés plus bas.

VI 19 %· depuis la prime

Rendements et risque

Rendement du capital: 1,99 %
Prime / jourPrime nette répartie sur les jours avant échéance — la façon la plus juste de comparer des échéances.: 6,64 $US
Protection à la baisseDe combien l'action peut baisser depuis le cours actuel avant que le trade perde de l'argent à l'échéance.: 2 %

Probabilité

Prob. d'assignationProbabilité que le put vendu finisse dans la monnaie et que les actions soient assignées.: 51,1 %
Mouvement attendu (1σ)Mouvement à un écart-type d'ici l'échéance : cours × VI × √(jours/365). Le prix reste dans ±1σ environ 68 % du temps.: ± 5,45 $US
Fourchette 1σ: 94,55 $US – 105,45 $US

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Exemple chiffré

Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.

Vous vendez un put de strike 100,00 $US pour 2,00 $US par action, à 30 jours de l’échéance. Le courtier bloque 10 000,00 $US ; après 1,00 $US de frais, vous gardez 199,00 $US — 1,99 % sur cette somme, environ 24,2 % par an si l’opération se répète. Sous 98,01 $US à l’échéance, l’opération perd de l’argent ; avec 25 % de volatilité implicite, le modèle lui donne 59,7 % de chances de profit.

Liquidités garantissant le put: 10 000,00 $US
Prime conservée après frais: 199,00 $US
Rendement sur la liquidité: 1,99 % · 24,2 % par an
Seuil de rentabilité par action: 98,01 $US
Probabilité estimée de bénéfice: 59,7 %

Questions fréquentes

Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.

Que calcule la calculatrice wheel ?: Pour un put garanti ou un call couvert, elle affiche la prime nette après commissions, le rendement du capital immobilisé, le rendement annualisé simple ou composé, le seuil de rentabilité, la marge à la baisse et la perte max. Avec un prix du sous-jacent, elle ajoute le profil de gain à l'échéance, les probabilités de gain et d'assignation, le mouvement attendu et les Greeks de position. Le mode Roll compare un rachat avec le nouveau contrat, et le mode Wheel enchaîne un put et un call en un cycle.
Comment le rendement annualisé est-il calculé ?: Le rendement du capital est la prime nette divisée par les liquidités sécurisées (strike × 100 × contrats) ou, pour un call couvert, par le prix de revient des actions. Il est ramené à un an par 365 ÷ jours avant échéance, ou composé par cycle avec l'option Avancé. C'est une estimation de ce que rapporterait la répétition du trade, pas une garantie.
Quel est le seuil de rentabilité d'un put garanti ?: Le strike moins la prime reçue par action, plus les commissions par action. Sous ce prix à l'échéance, les actions assignées valent moins que ce que vous avez effectivement payé.
D'où viennent les probabilités ?: D'un modèle de prix lognormal sans dérive, avec la volatilité implicite que vous saisissez ou celle déduite de votre prime via Black-Scholes. Elles décrivent un modèle statistique du marché, pas une prévision, et ignorent les gaps de résultats et autres sauts.

À propos de la stratégie wheel

La wheel est une stratégie de revenu sur options : vendez des puts garantis par liquidités pour encaisser la prime, et si vous êtes assigné, vendez des calls couverts sur les actions — en répétant le cycle.

Cette calculatrice affiche le rendement de prime, le ROI annualisé et le seuil de rentabilité de chaque jambe, pour dimensionner puts garantis, calls couverts et rolls en confiance avant de passer l'ordre.

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